陈锐
男，1982年10月出生，江西南昌人。本科清华大学工程物理系，硕士博士澳大利亚悉尼大学，现供职于伟德betvlctor体育官方网站任副教授，伟德betvlctor体育官方网站中国资产管理研究中心任研究员。
在Financial Management, International Review of Economics and Finance, Journal of Portfolio Management, Finance Research Letter, 金融研究等期刊发表论文，主要研究方向包括：实证资产定价，利率期限结构模型，量化/高频交易。
主要讲授课程：金融经济学，固定收益证券，公司金融，金融市场与金融工具。
电子邮件：r.chen@cufe.edu.cn
通讯地址：北京市学院南路39号伟德betvlctor体育官方网站（100081）
教育背景
2003年毕业于清华大学工程物理系（核工程与核技术专业），本科
2008年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院（金融学专业），硕士
2013年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院（金融学专业），博士
工作经历
2017年11月至今，伟德betvlctor体育官方网站，副教授
2016年8月至今，伟德betvlctor体育官方网站中国资产管理研究中心，研究员
2017年9月-2019年9月，伟德betvlctor体育官方网站，经理助理
2014年2月-2017年10月，伟德betvlctor体育官方网站，助理教授
研究领域
资产定价；利率期限结构模型
市场微观结构；程序化交易
共同基金与对冲基金的业绩评价
讲授课程
金融经济学
固定收益证券
公司金融
金融市场与金融工具
主持课题
2018年，主持肇庆高新区管委会委托课题：深化研究大湾区车谷战略
2017年，主持北京果仁宝科技有限公司委托课题：虚拟货币做市商交易策略研究
2016年，主持肇庆高新区管委会委托课题：肇庆高新区“十三五”时期金融科技产业融合发展策略研究
参与课题
2017年，张学勇主持国家自然科学基金面上项目：风险投资对中国企业成长的影响：激励、路径和证据
2016年，伟德betvlctor体育官方网站重大培育科研项目：2015年中国股市波动与政府救助研究
2015年，张学勇主持海口市发改委委托课题：海口市城乡一体化建设中的金融支持研究
2014年，应展宇主持金融理财产品双向评级模型研究
2014年，张学勇主持浙江省金融研究理事单位课题：期权时代下券商的战略研究
2014年，魏旭主持国家自然科学基金项目青年项目：“影子银行”部门最优债务期限结构的决定机制研究——基于不对称信息视角
专著论文
‐已发表
‐A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility，合作作者：Ke Du, Finance Research Letters，2014
‐Forecasting the Government Bond Term Structure in Australia，合作作者：Jiri Svec, Maurice Peat, Australian Economic Papers，2016
‐Chinese Stock Market Return Predictability: Adaptive Complete Subset Regressions，合作作者：Keqi Chen, Xueyong Zhang, Min Zhu, Asia-Pacific Journal of Financial Studies，2016
‐Australian Bond Excess Return: an Asset Allocation Perspective，合作作者：Jiri Svec, Meng Wang, Australian Economic Papers，2016
‐Mutual Fund Managers’ Prior Work Experience and Their Investment Skill，合作作者：Zhennan Gao, Xueyong Zhang, Min Zhu, Financial Management，2017
‐Dividend Growth and Equity Premium Predictability，合作作者：Min Zhu, Ke Du, You-Gan Wang, International Review of Economics and Finance, 2017
‐Rational Expectations, Difference of Opinions and Asset Pricing，合作作者：Yimin Zhou，Applied Economics，2018
‐Return Predictability: Evidence from the U.S.-China Supply Chain，合作作者：Zhennan Gao, Xueyong Zhang，Journal of Portfolio Management，2018
‐创新能力对上市公司并购业绩的影响，合作作者：张学勇，柳依依，罗丹，金融研究，2017
‐行业配置与基金业绩：基于行业集中度和行业活跃度的研究，合作作者：张学勇，吴雨玲，数理统计与管理，2018
‐工作论文
‐Recursive Utility, Stochastic Volatility and Currency Risk Premium，合作作者：Ke Du, Jun Liu
‐Currency Risk Premia，合作作者：Ke Du, Xiaoneng Zhu
‐An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model with Unspanned Stochastic Volatility for the Pricing of Interest Rate Derivatives，合作作者：Ke Du, XiaonengZhu
‐Wealth Constraint, Heterogeneous Beliefs and Asset Price，合作作者：Xu Wei, Yimin Zhou
‐Order Imbalance and Futures Price in High-frequency Trading: Evidence from China, 合作作者：Bohan Li, Xu Wei
‐Factors Affecting Investor Acceptance and Recognition of Chinese Credit Ratings，合作作者：Yan Liu, Min Zhu
学术交流
2019.1，宣讲论文，美国经济学年会，亚特兰大
2018.11，宣讲论文，中国金融学年会，广州
2018.7，宣讲论文，中国国际金融年会，天津
2018.4，宣讲论文，欧洲金融管理学年会，挪威
2017.7，宣讲论文，西南财经大学JIMMF Special Issue，成都
2017.7，宣讲论文，珞珈学术论坛，武汉大学经济与管理学院，武汉
2017.5，宣讲论文，海峡两岸金融联盟会议，南昌
2017.4，宣讲论文，中国人寿集团资产管理公司，北京
2016.8，宣讲论文，中国金融工程年会，乌鲁木齐
2016.7，宣讲论文，全球金融学年会，纽约，美国
2016.7，宣讲论文，中国国际金融年会，厦门
2016.5，宣讲论文，海峡两岸金融教育联盟暨中部财经学术联研讨会，国立清华大学
2015.7，中国国际金融年会，深圳
2014.12，宣讲论文，第1届金融计量学年会，迪肯大学，澳大利亚
2014.11，访问学者，昆士兰科技大学，布里斯班，澳大利亚
2014.10，宣讲论文，中国经济与金融学术论坛，伯明翰大学，伯明翰，英国
2013.7，中国国际金融年会，上海
2011.6，宣讲论文，第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克
2010.12， 宣讲论文，第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国
